Cas client
Pilotage de la performance
de la gestion
Asset manager français de taille moyenne.
10 Md€ d'actifs sous gestion, performance décomposée par stratégie.
Contexte
Un asset manager français de taille moyenne : 10 Md€ d'actifs sous gestion, équipe de dix gérants et assistants répartis sur huit portefeuilles.
L'enjeu : comprendre finement d'où vient la performance de chaque stratégie de gestion, au-delà de l'indicateur agrégé en fin de mois.
Le problème
Les outils existants donnaient un P&L en fin de mois, sans capacité à décomposer la performance par classe d'actif, devise, pays, rating, ou par stratégie de gestion. Le gérant savait qu'un fonds avait sous-performé, pas pourquoi, ni lequel des trois paris pris dans la semaine avait vraiment coûté.
Les besoins
- Calcul du P&L d'un portefeuille entre deux dates choisies
- Ventilation des résultats par classe d'actif, devise, pays, rating, etc.
- Intégration des cours temps-réel pour une vision intra-day
- Calcul alpha/beta et attribution / contribution par rapport à un benchmark
- Agrégation multi-portefeuilles ou par stratégie de gestion
La solution Osmoze
Capacités déployées
- Déploiement du cockpit Osmoze et du module Performance
- Connexion aux applications existantes (PMS, référentiel, benchmark)
- Connexion au fournisseur de prix temps-réel
- Définition des critères d'agrégation spécifiques à la gestion
- Live en 2 mois
Résultats
De l'indicateur agrégé à la décomposition fine de l'alpha.Un contexte similaire ?
Chaque cockpit Osmoze est configuré pour une équipe spécifique. Discutons 30 minutes de votre contexte.